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近期市场行情波动剧烈 甲醇PTA套利遇阻

发布时间:2019-05-13 :11 45 49 来源:

  近期市场行情波动剧烈。虽然文华商品指数已经跌破60日均线,但是这段时间,永安却仍以做多为主,多头持仓明显大于空头。可能受此影响,商品指数一直在60日均线下方徘徊,迟迟不肯做出方向选择。


  不过周五持仓数据显示,永安主力做多品种纷纷出现减仓迹象,而主力做空品种却都在加仓,值得投资者关注。


  从数据来看,周五永安多空持仓前十合约中,多头合计24万手,空头合计18万手,多头大于空头,而从持仓变化来看,多头减仓1.1万手,空头加仓1.9万手,这说明多空差距在缩小。


  一般而言静态持仓,即多空持仓对比可以决定“大趋势”方向,动态持仓变化,则反映了“小趋势”的变化方向。因此从永安持仓可以判断,他大方向是看多的,但是看多的情绪正在降温,而这种降温能否逆转,则要看“小趋势”能否累积成新的大趋势。目前大小趋势背离,持仓菌建议观望,或者小资金进行操作。


  具体品种来看,前三合约中,变化最大的是豆粕(2662, -8.00, -0.30%),而这也是近期贸易战背景下的热门品种。周五永安加仓9872手,合计持有净空单19655手。


  从数据来看,豆粕并不是永安主导的品种,目前第一大空头是中粮期货,周五增加净空单1.9万手,第二大空头国投安信,增加净空单8847手,第三大空头信达期货增加净空单2.2万手,第四大空头国泰君安增加净空单1.1万手。


  而永安持仓仅排在5名开外,仅增加了9872手。事实上永安在周四大阳线中,有过大幅减仓的动作,当日永安减仓净空单1.7万手。周五增加的量不过手周四减仓量的一半而已。永安在大涨之时减仓豆粕,在大涨过后又将豆粕空单加回来,可谓神操作。


  整体持仓来看,市场前十多头席位合计持仓净多单23.7万手,前十空头席位合计持仓净空单41万手。市场仍是空头说话,“小趋势”来看,空头加仓7.2万手,空头增加7.1万手空头略强于多头,因此整体仍是偏空思维。不过考虑到豆粕均线系统却已经进入多头排列状态,因此建议投资者暂时观望为主,等待均线破位,再杀入。


  对比TA1909与MA1909这对套利组合,永安在近期很长一段时间都是多PTA(5770, -132.00, -2.24%)空甲醇(2418,-47.00, -1.91%)的操作,这使得PTA向上的弹性比甲醇一直较强。以3月29日以后的行情为例,PTA上涨的幅度比甲醇更大。4月15日之后的下跌,甲醇早已跌破3月29日的低点,PTA却仍在该低点上方,PTA的强势非常明显。


  持仓菌从5月以来永安对于这对套利的变化来看,4月30日永安净多PTA1909合约4.7万手,净空甲醇MA1909合约6.6万手。而现在变化成净多PTA1909合约5.3万手,净空甲醇MA1909合约5万手。PTA的多单在增加,甲醇的空单在减少。而行情表现是增加多单的PTA没有涨,减少空单的甲醇却有明显的反弹。这说明空头未来主攻的方向应该是PTA,而多头或许可以看看甲醇。

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